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标题: 期货看盘，5分钟数据生成60分钟数据问题 [打印本页]
作者: dingoding    时间: 2017-1-25 19:52
标题: 期货看盘，5分钟数据生成60分钟数据问题
本帖最后由 dingoding 于 2017-1-25 19:53 编辑 5 [4 |9 ~0 t# w% L# {
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5分钟是生成15分钟，30分钟，60分钟的基础数据，国内目前绝大多数看盘软件都是这样设计的。2 g# o/ o- r3 c/ a, d
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对于没有夜盘的期货品种，9:00开盘，这也是60分钟线的固定起点，不管中途有没有休市，所有5分钟数据保持连续累进，当日最后一根60分钟线是由14:15到15:00的五分钟数据生成的，这根60分钟线实际是45分钟。这是国内大部分软件处理60分钟线的方式,即9:00开盘是固定的起点，15:00是固定的终点。步步汇盈也是如此处理。
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: U  M. B$ ~6 W+ F% V7 F+ b而对于有夜盘的期货品种来说，步步汇盈会把夜盘21:00到21:15的5分钟的数据和前面的14:15到15:00的五分钟数据累积进来，在原来60分钟线的位置生成一根和前述不同60分钟线，实际上夜盘21:00到21:15的5分钟的数据属于下一个交易日的数据。* E: a5 w2 T7 w  |  v4 P% a

1 e" P. _' ?* G文华财经的赢顺软件处理无夜盘的品种60分钟线的方式与步步汇盈相同。
* L, _% m0 ^" V4 w! V7 i' k1 {而对于有夜盘的期货品种，赢顺则把夜盘开盘时间21:00当做60分钟的固定的起点，夜盘以及次日白天的5分钟数据保持连续累进，白天的15:00是最后一根60分钟线固定的终点。
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希望步步汇盈能够修改一下程序，增加时间开关选项，实现和赢顺相同的处理方式。

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作者: dingoding    时间: 2017-1-25 19:56
步步汇盈里面的多分钟数据处理选项，实现不了文华财经赢顺的处理方式。: W4 N/ [! U1 D& w" ^- }

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作者: stock001    时间: 2017-1-26 10:29
只选择小周期按照整点切分就可以的，不用选择跨日
作者: dingoding    时间: 2017-1-26 12:15
本帖最后由 dingoding 于 2017-1-26 19:02 编辑 $ u+ R2 _# K$ h: r

! B- b: d6 y. V& A, J' i整点切分，的确实现了1小时一根60分钟线，不过，这样的60分钟线里面有许多不是真正的60分钟线，比如10:00到11:00,实际交易只有45分钟，是一根45分钟线；夜盘有的交易到23:30，那么这根60分钟线里面其实是30分钟的;只能算自然的小时线。
1 w  ]3 ^4 _$ V; a# f假设有一个带夜盘交易的品种，从21:00开始，如果夜盘23:30结束，按照整点切分的方式，21:00--22:00 ，22:00--23:00 ,23:00--23:30，夜盘会生成3根60分钟线，接着白天交易从9:00开始，15:00结束，9:00--10:00 ，10:00--11:00 ,11:00--11；30 ，13:30--14:00 ，14:00--15:00，白天会生成5根60分钟线，每个交易日生成8根60分钟线。
% {% k$ p7 V8 G2 y& A( D/ O; t8 U如果不按整点切分，21:00--22:00 ，22:00--23:00  ,23:00--9:30 ，9:30--10:45 ，10:45--13:45 ；13:45--14:45 ；14:45--15:00，每个交易日生成7根60分钟线。7 T  j2 t" c- _0 Z1 Y7 i
着两种方式比较，每个交易日相差1根60分钟线，日积月累会相差很多。" p. X7 G/ y" a  l- Q6 C9 A
作者: dingoding    时间: 2017-1-26 13:20
需要的是保持每个交日内的60分钟连续交易的60分钟线，下一个交易日重新开始累计，从21:00开始夜盘的交易数据是属于下一个交易日的。
作者: dingoding    时间: 2017-1-26 19:06
stock001 发表于 2017-1-26 10:291 H9 f6 p; z: w" d) W# |
只选择小周期按照整点切分就可以的，不用选择跨日
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需要实现以21:00为起点，然后多分钟线跨日，15:00结束。



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