均线二次平滑法

矩阵

文/By:程式猎人

相信大家都读过很多关于均线的文章，一个这么简单的观念怎么可以有这么多东西可以讲。

均线简单来说就是简单平均数，也就是平均成本的概念，这以前程式猎人在文章中有提过的。

另一种概念就是为了要去除市场的杂讯，所以使用均线来使价格不会这么参差不齐，换句话说就是帮K线去角质，让K线图看起来更平滑。一般来说，为了要让均线看起来更平滑，最简单的方式就是把平均K棒数的周期拉长，比如说：20根K棒的均线就会比5根K棒的均线看起来更平滑。所以要让均线越平滑，势必就要使用更长周期才行。

不过今天要跟大家介绍另一种方式，就是去角质再去角质，你在说什么啊！看下去就知道了。

二次平滑法

举例来说：要算3根K棒的移动平均数MA的方式是(P1 P2 P3)/3，所以过一次平均后，就相当于平滑过一次。

所以二次平滑法就是，平滑再平滑，也就是先算出前三期的平均数，

MA3=(P1 P2 P3)/3
MA4=(P2 P3 P4)/3
MA5=(P3 P4 P5)/3

得到3个平均数后，在对这3个平均数做平滑的动作，所以可以得到DMA5=(MA3 MA4 MA5)/3，如果你认真点把MA3、MA4、MA5都放进去的话，可以的到DMA5=(P1 2*P2 3*P3 2*P4 P5)/9，大家可以发现这是三角权重的加权平均方式，其中最中间的值比重比头尾的价格都还要高，所以它容易改变走势。所以简单来说，平滑再平滑也有去除杂讯的功用。

不过计算均线的方式有很多种，所以就看你要使用哪一种方式。

这边我们先使用MC内建的SmoothedAverage函数来计算第一次均线，而第二次的平滑就选择指数移动平均线来做计算，所以总共会有两种週期，简单来说就是：

SMA=SmoothedAverage(Close,N1)，
DSMA=XAverage(SMA,N2)，

所以最后会得到一条比较平滑的均线，如下图所示：

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基本上这么简单的策略就有这样的绩效是蛮不容易的，一条均线的对照组其实也还不差啦！

只是实验组的绩效表现更稳定，不管是淨利、最大策略亏损、胜率等，都是实验组比较好。

有人会想说同样都是均线，为什么你的用法跟我的用法差这么多呢？

当然，多听多看多想，就会有更多想法，也就可以写出更多策略了。

这周提供二次平滑法给大家参考，大家也可以想想怎么应用，希望可以带给大家不同的想法，也希望这星期的分享大家会喜欢。

去除杂讯的方式除了把均线的週期调长外，使用2次平滑法也是很好的选择喔！

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既然这样，我们就把它写成策略看看有什么差别。

一条均线进场法

这边採用最简单的一条均线进场方式来做比较

规格与设定 －

• 交易型态：留仓
• 标的商品：台指期
• 週期设定：30分K线
• 回测时间：2002/1/1~2013/12/23
• 回测成本设定：$1000/来回
• 回测软体：MultiCharts

交易规则－

(1) 当K棒高点高于当时的20根K棒移动平均线时，启动买进讯号。

当买进讯号启动后，设定最近6根K棒的最高点为作多进场点。

(2) 当K棒低点低于当时的20根K棒移动平均线时，启动卖出讯号。

当卖出讯号启动后，设定最近6根K棒的最低点为作空进场点。

(3) 结算日出场。停损点设定为120点或3%。

对照组使用简单移动平均线，而实验组是2次平滑平均线。